Нужно узнать где произошла ошибка при записи её в файл? Т.е. имея на руках только что выброшенное исключение?
Писал себе такой модуль, когда хотел сделать чтобы были стектрейсы как в Java.
https://github.com/casteng/base/blob/dev/BaseDebug.pasДумаю, в данном случае подойдет функция GetExceptionStackTrace() из него.
В FPC, насколько помню, работает без сторонних либ, вроде JCLDebug, только генерацию дебажной инфы надо включить.