это делфовые сообщения а не виндовые, хреново, значит LCL не так уж и совместим с VCL, даже скорее никак, все CM_* надо повторять для платформ.
а точно нет под линухом?, судя по расположению исходников - \lazarus\lcl\include\wincontrol.inc должно во всех виджетах работать